Формирование портфеля облигаций на фондовом рынке на основе прогнозирования цен

Abstract

В настоящей статье предложен общий подход к исследованию показателей доходности портфеля государственных краткосрочных облигаций, осуществлен прогноз курсовой стоимости ГКО, по обоснованно выбранной методике, с помощью ППП Statistika, сформирован портфель ценных бумаг с желаемой доходностью и минимальным уровнем риска на последнюю отчетную (по факту) и следующую за ней (по прогнозу) дату, с помощью разработанного на Borland C ++ Buiider программного обеспечения и в конечном итоге предложены варианты управления портфелем.