Построение модели числовых данных методом сингулярного спектрального анализа в имитационном моделировании

Abstract

Представлены методика и результаты исследования погрешности восстановления аддитивных составляющих временного ряда методом сингулярного спектрального анализа. Даны рекомендации по практическому применению сингулярного спектрального анализа в имитационном моделировании на этапе эксплуатации имитационных моделей. Для построения аналитической модели шумовой составляющей предложена методика построения функции плотности распределения семейства Пирсона. Представлена технология применения сингулярного спектрального анализа и программного средства для определения типа шумовой составляющей временного ряда. The paper presents the procedure and results of studying errors of time series additive component recovery by the method of singular spectrum analysis. The recommendations on the practical use of the singular spectrum analysis in simulation at the stage of simulation model operation are given. The methods of the Pearson family density distribution function are proposed for building the analytical model of a noise component. The application technology of singular spectrum analysis and software to determine the type of the noise component of the time series is presented.